回答：

AZ-Prolog ver.7をinstallしたフォルダの直下には環境変数を設定したコマンドプロンプトを立ち上げる「AZ-env.bat」というバッチファイルがあります。
これをディスクトップなどにコピーしたい場合には、マウス右クリック→送る→デスクトップ（ショートカットを作成）で作成してください。

単にコピーするだけだと相対パスの関係から正常に動作しません。